PRIMEIRO PASSO, entre em:

R: www.r-project.org
Algumas versões do LINUX já vem com o R instalado!
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SEGUNDO PASSO, configurando:
Nem todas as informações estarão contidas aqui. Caso haja maiores dúvidas, procures no próprio site do r-project que provavelmente encontrarás as respostas.
Você precisará acessar algum mirror site do Comprehensive R Archive Networki (CRAN) - http://cran.r-project.org.
Escolha o link referente ao seu sistema operacional, e faça o download da última versão disponível do R.
Se precisar de maiores detalhes a respeito disso entre em:
Selecione Run as Administrator
Selecione a sua linguagem (isso não alterará os comandos do R, eles permanecerão em inglês)
Siga as instruções de instalação
32 ou 64 bits?
Se você possui um computador de 64 bits (veja instruções de como saber isso aqui), não faz diferença a não ser que você entenda que precise de mais memória, embora em 32 bits alguns cálculos possam ser mais rápidos. Logicamente, se o seu computador é 32 bits, você deverá escolher essa opção.
Quer saber o que é 32 e 64 bits? Clique aqui
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ALERTA 1: Recomenda-se que você instale fora da pasta Program Files (por exemplo, em C:\R\). Dessa forma, você evitará problemas com o padrão de proteção de pastas do Windows.
ALERTA 2: Usuários de Mac OS e Linux devem ler as instruções atentamente. O R roda em todos os sistemas, mas neste casos especiais, a má instalação pode causar danos ao seu sistema.

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